دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می کند. با این حال پژوهش های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده اند. آزمون های خطی ریشه واحد همچون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کی پی اس اس برای مدل های خطی ارائه شده اند. این آزمون ها مناسب سری های زمانی غیرخطی نیست. زیرا ممکن است انحراف الگو از حالت خطی را به عنوان انحراف پایدار تصادفی تلقی کنند. هدف این مقاله آزمون ریشه واحد غیرخطی قیمت های نفت خام به طور خاص نفت «برنت» و «وِست تِگزاس اینترمِدیت» در بازه زمانی 2019-2020 به صورت روزانه می باشد. از چند دهه پیش تاکنون کلاس های مختلفی از مدل های غیرخطی ارائه شده است. این مدل ها نسبت به مدل های خطی در سری های زمانی طیف گسترده تری از پویایی ها را معرفی می کنند. نوع ویژه ایی از این مدل ها که مورد توجه اقتصاددانان است مدل های رگرسیون آستانه ای است. در این مدل ها نیز همچون مدل های خطی تحلیل معتبر آماری نیازمند تمیز میان روند قطعی و روند تصادفی بودن فرآیند است. در این پژوهش از آزمون ریشة واحد بیزی برای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای توجه به شرایط لازم و کافی برای مانایی فرآیندهای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای برمبنای مقاله پتروسیلی و وولفورد (1984) استفاده شده است. با استفاده از فاصله اعتبار بیزی آزمون ریشه واحد انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت های نفت خام برنت در هر دو رژیم حاوی ریشه واحد است که با یافته های مشابه برای تولید یا مصرف نفت خام در تطابق است.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

ایراد اساسی آزمون های کلاسیک ADF و PP توان آزمو ن پایین در نمونه های کوچک و گسستگی توزیع مجانبی آنهاست. در مقابل، بسیاری از محققین برجسته از آزمون های ریشه واحد بیزی حمایت می کنند. در پژوهش حاضر، آزمون های ریشه واحد بیزی بعنوان جایگزین روش های کلاسیک بررسی شده است. به دلیل ساختار توزیع غیرشرطی داده های مالی نقطه تمرکز این پژوهش تنظیم تابع راستنمایی با توزیع مقیاس ترکیبی نرمال می باشد. بدین منظور داده های روزانه بازده سهام 50 شرکت فعال بورس استفاده شده است. بخاطر احتمال بالای وجود داده های پرت، آزمون ریشه واحد با لحاظ مشاهدات پرت بدون نیاز به ساخت آماره آزمون جدید انجام شده است. نتایج شبیه سازی با الگوریتم نمونه برداری گیبس نشان دهنده احتمال بالایی مانایی است. همچنین، شبیه سازی توزیع پارامتر آزمون ریشه واحد نشان می دهد که رویکرد بیزی نسبت به رویکرد کلاسیک دقیق تر است.

برای آزمون فرضیه همگنی مدل های آمیخته، معمولا از آزمون نسبت درستنمایی اصلاح شده که مبتنی بر افزودن یک تابع تاوان مناسب به تابع لگ درستنمایی می باشد، استفاده می شود. کارایی این آزمون به شدت تحت تاثیر شکل تابع تاوان انتخابی است. انتخاب تابع تاوان در این نوع آزمون معمولا براساس پرهیز از پیچیدگی و میسر بودن برآورد پارامترها صورت می پذیرد، که لزوما نتایج مطلوبی به دنبال ندارد. در این مقاله یک تابع تاوان جامع در نظر گرفته شده است، که دارای یک پارامتر تعیین کننده شکل است. سپس پارامتر تعیین کننده شکل این تابع با استفاده از رهیافت بیزی، به صورت پسینی برآورد شده اند. نشان داده شده است که رهیافت بیزی پیشنهادی در برآورد پارامترهای مدل، در مقایسه با رهیافت بسامدی، به مراتب کارایی مطلوب تری دارد. این کارایی خصوصا در شرایط شناخت ناپذیری توزیع آمیخته که روش های بسامدی کارایی اندکی دارند، بیشتر است.

با توجه به اهمیت بررسی پیوستگی بازارها و قانون قیمت واحد در ادبیات موضوع و سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، آیا بازار این محصول بین استان های شمالغرب کشور دارای پیوسته مکانی می باشد؟ به همین منظور در مطالعه حاضر قانون قیمت واحد (LOP) بین بازارهای گوشت مرغ در استان های شمال غرب با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی گوشت مرغ طی سال های 92-1385 مورد آزمون قرار گرفت. در سال های اخیر بسیاری از بررسی های دوره های زمانی اقتصادی، شواهدی مبنی بر وجود خصوصیات غیرخطی در سری های زمانی را نشان می دهند. با توجه به اینکه رابطه های قیمت های مکانی به دلیل هزینه های مبادله ای ممکن است غیرخطی باشد، در این پژوهش، در آغاز برای اطمینان از غیرخطی بودن مجموعه (سری) قیمت ها از آزمون های لوکنن و همکاران (1988) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون موید وجود رابطه غیرخطی بین مجموعه های مورد مطالعه بود. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (2012) که یک رگرسیون کمکی برای الگوی ESTAR است برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازارهای گوشت مرغ استان های مذکور استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده این بازارها بخوبی پیوسته بوده و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است. بر این اساس دولت می تواند قیمت گوشت مرغ را در یک بازار کلیدی و مرکزی با ثبات نماید و با تکیه بر جنبه های تجاری یک نتیجه همسان در دیگر استان ها به وجود بیاورد. این مساله هزینه با ثبات کردن قیمت ها در بازار گوشت مرغ را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

خشکی یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده ی تنش غیرزیستی در گیاه محسوب می شود. گندم به عنوان یک گیاه زراعی مهم، اغلب در مناطقی کشت می شود که حداقل در دوره ای از سال با کم آبی مواجه است. یکی از راهکارهای شناسایی پروتئین های درگیر در تحمل گیاه به تنش کمبود آب رهیافت پروتئومیک است. به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر الگوی پروتئوم ریشه گندم رقم متحمل کویر، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تکرار انجام شد. استخراج پروتئین های ریشه به روش TCA/ استون انجام و الگوی بیان پروتئینی با استفاده از الکتروفورز دوبعدی بررسی گردید. پروتئین های احتمالی درگیر در تنش کمبود آب با مقایسه ی الگوی بیان تحت تنش کمبود آب با الگوی بیان در شرایط کنترل شناسایی شد. نتایج نشان داد که اختلاف بین تیمارها برای صفات وزن تر ریشه و طول ریشه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار ولی برای صفات وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و وزن تر اندام هوایی از نظر آماری معنی دار نبود. بررسی الگوی بیان پروتئوم ریشه ، 98 نقطه ی پروتئینی تکرارپذیر را نشان داد که از میان آنها تعداد 10 نقطه از لحاظ آماری دارای اختلاف بیان معنی دار بین شرایط کنترل و تنش بودند. از این تعداد هشت نقطه افزایش بیان و یک نقطه کاهش بیان را نشان دادند. این نقطه های پروتئینی بر اساس وزن مولکولی (Mw) و نقطه ایزوالکتریک (pI) با جستجو در بانک های اطلاعاتی شناسایی شدند. پروتئین های پاسخ دهنده به تنش در گروه های عملکردی مختلف قرار دارند. این گروه ها شامل سنتز و تجمع پروتئین، تنش اکسایشی، پاسخ و دفاع در برابر تنش و مسیرهای متابولیکی بودند.

در اقتصاد مالی هم انباشتگی میان متغیرهای نامانا بسیار اهمیت دارد. زیرا، علیرغم وجود پیش بینی ناپذیری جداگانه سری های زمانی نامانا، ترکیب خطی آن ها می تواند پیش بینی پذیر باشد و با استفاده از روش های متعارف، استنباط در مورد آن ها ممکن گردد. به طور کلی نتایج تجربی درباره رابطه میان دو بازار ارز و سهام متناقض است. علل مختلفی منجر به چنین تناقضی می شود که در پژوهش حاضر به آن ها اشاره شده است. در این پژوهش، با استفاده از برخی واقعیت های تجربی درباره توزیع غیر شرطی داده های مالی، با روش بیزی جزیی، آزمون هم انباشتگی باقیمانده-محور انگل-گرنجر با استفاده از توزیع های آمیخته-مقیاس نرمال اصلاح ساختار تابع راستنمایی معرفی شده و بر مبنای آن به استنباط در مورد پیش بینی پذیری این بازارها پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی ها اعتبار این روش را تایید می کند. بر مبنای آزمون ارائه شده، هم انباشتگی میان نرخ ارز و قیمت های سهام ایران تایید می شود و لذا فرضیه بازارهای کارا در مورد بازار سهام ایران رد می شود.